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要给小米手机的短信设置密码锁屏，你可以按照以下步骤操作。
1、打开手机“设置”。
2、进入“应用锁”或“应用加密”选项（不同版本MIUI的称呼可能略有不同）。
3、找到“短信”应用，然后将其后的开关按钮打开。
4、系统会提示你设置一个密码或手势，按照提示进行操作，设置一个你能记住的密码或手势。
5、完成设置后，每次进入短信应用时都需要验证你的密码或手势。
也可以通过第三方应用来实现短信加密，可以在应用商店搜索并下载专门的短信加密应用，然后按照应用的指引进行设置。
不同的MIUI版本或不同的地区设置可能会有所差异，建议根据自己的手机版本和实际情况进行操作，为了安全起见，请设置一个复杂且不易被猜到的密码，并定期更换密码。